Add hozzá Mendeley-hez

portfólió

Összegzés

Ez a cikk bemutatja annak lehetőségét, hogy két különböző módszertani megközelítést alkalmazzon a kockázatértékeléshez: egy nem parametrikus módszert, amelyhez mesterséges intelligencia technikákat alkalmaznak, és ezzel ellentétben a paraméteres statisztikák általánosított lineáris modelljeinek alkalmazását. Mindkét módszer gyakorlati alkalmazását a portfólióveszteség kockázatának elemzése céljából végzik; hivatkozva a sok mérhető kockázat egyikére, amelyet a biztosítási szektornak figyelembe kell vennie a Szolvencia II. szerint. Az elért eredmények és következtetéseik megmutatják az új megközelítést és azt, hogy a biztosítók hogyan alkalmazhatják ezeket a technikákat a kockázatkezelés javításaként; az ágazat ösztönzése új módszerek és technikák vizsgálatára, hogy megfeleljenek a Szolvencia II által igényelt igényeknek és követelményeknek.

Absztrakt

Ez a cikk két különféle módszertani megközelítés alkalmazását írja le a kockázatértékeléshez: a mesterséges intelligencia technikáiból származó nemparaméterek és ezzel ellentétben a statisztikai paraméterek általánosított lineáris modelljei. Mindkét gyakorlati alkalmazás elemzi a megszűnő kockázatot, az egyik mérhető kockázatot, amelyet a biztosítási szektornak figyelembe kell vennie a Szolvencia II szerint. Az eredmények és a következtetések új megközelítést mutatnak be, és azt, hogy a biztosítótársaságok hogyan alkalmazhatják ezeket a technikákat a kockázatkezelés javításaként; a biztosítási szektor ösztönzése a Solvency II rendelet által megkövetelt követelmények kielégítésére szolgáló új módszerek és technikák vizsgálatára.

Előző kiadott cikk Következő kiadott cikk