Hogyan hozhat döntéseket a bizonytalanság alatt?

A Risk Simulator segít azonosítani, számszerűsíteni és felmérni a projektek vagy döntések kockázatát. A Kockázatszimulátor nagyon egyszerű módon és teljesen spanyolul lehetővé teszi a különböző típusú kockázatok elemzését, valamint annak előrejelzését, hogy milyen történelmi sorozatokkal rendelkezik, meghatározhatja a kritikus változókat a projektek, beruházások, forgatókönyvek ezrei, hagyományos optimalizálás és dinamikus jelentéskészítés számos statisztikai eszköz között. És mindez az Excel elhagyása nélkül.

Monte Carlo

Ismerje meg a Kockázatszimulátort

Hozzáférhet a világ legmodernebb technikai és elméleti eszközeihez, ne hagyja ki a vállalatában lévő információk kihasználását. A Risk Simulator legújabb verziójával több ezer valószínű forgatókönyvet hajthat végre néhány másodperc alatt, linkeket készíthet a szimulációk elvégzéséhez anélkül, hogy módosítania kellene a táblázatot, saját jelentéseket készítenie és speciális szoftverfunkciókat hozzáadni a fejlett szimulációs modellek fejlesztéséhez. az előrejelzés világszerte a legfontosabb technikák, és mi a jobb, nem kell Ph.D. fokozat az ezen eszközök kezeléséhez, mivel a szoftver lehetővé teszi, hogy nagyon egyszerű módon tanuljon a mellékelt gyakorlati példákból.

Az új verzióval 12 nyelvet talál minden frissített dokumentációval együtt, az elosztási elemzés és a statisztikai elemzés hatékony eszközét, hogy elkerülje a statisztikai könyvek keresését, a korrelációk beillesztését a beviteli feltételezésekbe, a teljes interaktivitást és a verziókkal való működést. 32 és 64 bit Ms Excel. És hogy a programot optimálisabban tudja kezelni, lépésenkénti gyakorlási kézikönyvet tartalmaz.

Monte Carlo szimuláció

A Monte Carlo szimulációval több ezer forgatókönyv jelenhet meg egyetlen másodperc alatt, gondolt-e arra, hogy a jövedelmét hogyan befolyásolják a kamatláb változásai? A Risk Simulator segítségével a Monte Carlo szimuláció segítségével megválaszolhatja ezt és még sok bizonytalanságot tartalmazó tényt.

Optimalizálás

Az optimalizálás egy olyan közelítés, amelyet arra használnak, hogy megtalálja a bemenetek kombinációját, amelyek lehetővé teszik a lehető legjobb eredményt, kielégítve bizonyos előre meghatározott feltételeket. Például:

  • Mely részvényeket kell elhelyezni egy portfólióban, valamint az egyes részvények súlyát a teljes költségvetés százalékában.
  • Optimalizálja a munkacsoportot egy gyártósorhoz.
  • Válassza ki a stratégiákat és prioritásokat
  • Készlet optimalizálás.
  • Optimális árképzés és jogdíjak
  • Az alkalmazottak felhasználása a munkaerő tervezéséhez
  • Gépbeállítás a gyártás ütemezéséhez.
  • A forgalmazás céljából raktárak helye
  • Rugalmasság a gyártás tervezésében.
  • A hulladékgazdálkodás kezelési politikája.

Természetesen optimalizáló szoftvert kell használnunk a megoldás megszerzéséhez. A Risk Simulator különféle algoritmusokat használ a legjobb és optimális megoldáskészletek megtalálásához. A Risk Simulator intelligens algoritmusokkal gyorsítja a keresési folyamatot, és intelligens módon eltávolít bizonyos területeket, amelyek nem optimálisak, ezzel növelve a hatékonyságot. Az eszközök között megtalálhatja:

  • Statikus optimalizálás
  • Dinamikus optimalizálás
  • Sztochasztikus optimalizálás
  • Több célkitűzés a szimulációs statisztikákból: átlag, medián, szórás stb.
  • Döntési változók: Folyamatos, Diszkrét, Bináris.
  • Optimalizálási beállítások: ismétlések száma, a megoldás pontossága, tolerancia, konvergencia, optimalizálási modell, kezdeti számítási módszer, dedukciós módszer, keresési algoritmus.
  • Genetikai algoritmus
  • Célkeresés
  • Keressen egy célváltozót

Előrejelzések

Manapság a jövőbeni események előrejelzése egyre relevánsabb a vállalatok számára, ezért a Risk Simulator magas szintű, de könnyen használható előrejelzési technikákat kínál, amelyek lehetővé teszik, hogy a legtöbbet hozza ki információiból, a használható technikák közül a következők:

  • ARIMA
  • ARIMA autó
  • Auto Econometrics
  • Alapvető ökonometria
  • Fuzzy Logic Combinatorics
  • Köbös spline
  • GARCH
  • J-S görbe
  • Markov láncok
  • Maximális valószínűségű modellek
  • Többszörös regresszió-elemzés
  • Neural Networks
  • Nemlineáris extrapoláció
  • Sztochasztikus folyamatok
  • Idősor-elemzés
  • Trend vonal

Döntési fák

A döntési fák lehetővé teszik a döntési folyamat strukturálását, ahol kifejezetten megfogalmazzák a lehetséges alternatívákat, az egyes alternatívákhoz kapcsolódó valószínűségi eseményeket, a bizonytalanság alatt álló teljes döntési folyamat sorrendjét és az egyes cselekvésekre vonatkozó végső monetáris következményeket.

A döntési fa felépítéséhez az szükséges, hogy korábban legyen diagram és táblázatok a változók és döntések közötti logikai és függő kapcsolatokról, ugyanúgy, mint az egyes alternatívák valószínűsége, költsége és haszna, a fentiek kifejeződnek a döntés és bizonytalanság és az ágak.


Összefoglalva, a döntési fák nagyon hasznos módszertan a problémák megoldására, ezért a Risk Simulator beépítette az új ROV Decision Tree modult. Ez az új modul lehetővé teszi a hatásdiagram elkészítését és a bizonytalanság beépítését a változókba 45 valószínűségeloszláson keresztül. Ezenkívül képes lesz forgatókönyv- és érzékenységelemzésre, valamint a felmerülő probléma lehetséges eredményeinek valószínűségi eloszlásának megszerzésére.

BIZStats eszköz

Az RRisk Simulator egy eszközt kínál az adatok elemzésének, feldolgozásának és előrejelzésének optimalizálásához, egy kellemes felületen, és képes lesz:

  • Fit adatelosztás.
  • Grafikon és a valószínűségeloszlási táblázatok bemutatása: 45 valószínűségeloszlás futtatása négy eloszlási momentumához: CDF (kumulatív eloszlásfüggvény), ICDF (inverz kumulatív elosztási függvény), PDF (valószínűségeloszlási függvény), több grafikon átfedése és a valószínűségeloszlás táblázatok létrehozása.
  • Statisztikai elemzés: Leíró statisztikák, eloszlási illesztés, hisztogramok, grafikonok, nem lineáris extrapoláció, normalitási teszt, sztochasztikus becslési paraméterek, idősoros előrejelzés, trendvonal-előrejelzések stb.
  • Parametrikus és nem parametrikus hipotézis tesztek.

Statisztikai és elemzési eszközök

Nem elég egyszerűen Monte Carlo szimulációkat végrehajtani és több ezer forgatókönyvet generálni, az eredmények elemzése és az eredmények ellenőrzése alapvető lépés, ezért a Risk Simulator lehetővé teszi olyan jelentések és jelentések készítését, mint például a Tornado elemzés, érzékenység elemzés, hipotézis tesztek egyéb segédprogramok között, amelyekkel pontosabb döntéseket hozhat.

Nem elég egyszerűen elvégezni a Monte Carlo szimulációt és több ezer forgatókönyvet generálni, az eredmények elemzése és az eredmények ellenőrzése alapvető lépés, ezért a Risk Simulator lehetővé teszi olyan jelentések és jelentések készítését, mint például a Tornado elemzés, érzékenységelemzés, hipotézis tesztek egyéb segédprogramok között, amelyekkel pontosabb döntéseket hozhat.

A statisztikai és elemző eszközök között megtalálhatja:

  • Adatdiagnosztika (automatikus korreláció, korreláció, heteroskedaszticitás, mikroszámúság, többszörös kolinearitás, nem-linearitás, nem stacionaritás, normalitás és kiugró értékek)
  • Adatok exportálása és importálása
  • Adatok illesztése egy és több változóhoz (statisztikai tesztek, mint Kolmogorov Smirnov, Chi-Square és Anderson Darling)
  • Valószínűségeloszlások elemzése (PDF, CDF, ICDF).
  • Eloszlások hipotézistesztjei.
  • Overlay grafika
  • Bootstrap szimuláció.
  • Csoport szegmentálás.
  • Forgatókönyv-elemzés.
  • Érzékenységvizsgálat.
  • A szezonalitás elemzése, a szezonálisan kiigazított adatok és a strukturális változás tesztjei.