• Két piaccal együttműködve túlságosan függenekaz adatok. Egy egyszerű szerződésmódosítás és az összes partnerstatisztika teljesen megváltozik.
  • Nem könnyű megszerezni a statisztikákat. Mindent párban kell elvégezni, "kézzel", hogy figyelembe vegyük, hogy a pár és az egyén közös eredménye számít nekünk.
  • Nincs stop loss. Ha voltak, akkor az egyik lábára ugrott a másik elé, és irányított kockázatnak tett ki minket.
  • Többet kell kihasználnunk, mint irányban tennénk. Ha a spread továbbra is nyit, nincs kockázati határ (pontosan azért, mert nincs stop).

Dolgoztam a utolsó két hátránya, ami valójában ugyanaz: Nincs álljon meg.

A mai jelentésben elmondom neked új spreadek (különösen azt, amelyet tegnap nyitottunk meg), valamint a tanulmány, amelyet kipróbáltam megoldja azt a nehéz problémát, hogy hol vagy hogyan helyezzen el stop loss-ot még Terjedés. Az alábbi táblázatban megmutatom a új spreadek, kékben. A szimuláció 2000-től 2014-ig tart. A fekete nevűek azok, amelyeket eddig is csináltunk. Rendezésük szerint t statisztika vagy konfidencia intervallum átlagos profit. Vagyis az első (DOLARNZD vagy AUD/NZD) értéke 4,8-nak felel meg, ami 99,97% -os megbízhatóság.

negatív kirándulás

Amint azt a statisztikákban látjuk, lehetetlen bármiben biztos lenni. "Bizakodhatunk" ebben A szpred 10 000-szerese megtérül hosszú távon 9.997 alkalom, de nem mindig. Ennek megértése segít elkerülni a túlzásba vételt.

A fenti táblázatot a t statisztika hogy a Statisztikailag megbízhatóbb spreadek. Első (AUD/NZD) csak egy hátránya van, és ez az a műveletek sokáig tartanak (175 bar), és ez nem kisebb hátrány, mert figyelembe kellene venni az átfordulást (és a költségeket), és hogy mindig jobb 1000 dollárt keresni egy hónapban, mint 2000-t 6 hónap alatt. Ezért nagyon szeretem a második kenést. És kíváncsi vagyok (az újakat nem én terveztem, hanem egy barátom több mint 100-at tesztelt, és a legjobbakat küldte át véleményezésre), és ez a NARANCSLÉ BRAZILIAI ROYAL-szal. Eu no posso crer!

Ezt a narancslé Eszembe jut Eddie Murphy, Dan Aykroyd és Jamie Lee Curtis „Kereskedelmi helyek” vagy „A gazemberek a játékot folytatja” című filmje.

Nem tudom, lesz-e még valaki, aki kereskedik és nem látta a filmet (néhány nagyon fiatal ...), de ha ez a helyzet, akkor ajánlom, hogy nézze meg, ami nagyon szép.

A narancslé Ez még egy piac, és itt nyitnánk meg Spread a Brazil Real. Ebben az esetben a műveletek gyorsabbak (85 bar vagy 4 hónap és egy hét) és a 87% helyes! Majdnem semmi…

Elméletileg az a legjobban terjed. Például azok, akik t> 2,5 Mit jelent Prob> 99%. De vigyázz, ahogy mondom a spreadek nagyon érzékenyek az adatokra (mert két piac van), és csak az új szerződés frissül, és az összes statisztika megváltozik, így a 20-as táblázatból mindig láthatjuk, hogy érdekel-e bennünket a bejegyzést jelölő Spread megnyitása.

Ehhez figyelembe kell venni több dolog:

  • Ha a pénztárca már erősen meg van terhelve, vagy éppen ellenkezőleg engedhetünk meg magunknak egy kis extra kockázatot.
  • igen, vannak konfliktus a terjedő összetevők és a nyitott pozíciók között (pl. nyers és CAD/CRUDE rendszer).
  • Frissítés az utolsó szerződésre és nézze meg, hogy a statisztika kitart-e.
  • Hogy a belépési és kilépési küszöbök a korreláció logikai szintjén marad (a bemenetnek mindig kisebbnek kell lennie, mint a kimenet)
  • Sokkal több praktikus dolog, mint pl piacok likvidek, -vel érhetők el hasonló lejáratok, stb, stb, stb.

Gondosan ellenőrizze a 2. oldalon található táblázatot, mert az lesz működésünk alapja a Spreads-ben. Pontosan ennek köszönhetően nyitottuk meg tegnap a Spreadet Kukorica/mexikói peso.

Az előző ábrán ezt látjuk az összefüggés már felfelé halad. Ez azért jó, mert ezt jelenti a spread terjed. A 2. oldalon található táblázatban ezt láthatja ez az új terjedés több mint tisztességes statisztikája van, és t = 2,5 99% -os konfidenciaszintet jelent ez nem rossz.

Menjünk most azzal, amit a jelentés elején megjegyeztem.

Hova kell tenni a stop loss-ot?

Az első dolog, amire rá kell jönni a megállásnak a spread-et kell lezárnia, ha bizonyos ízületi veszteség van. Nincs lehetőség arra, hogy az egyik lábát becsukjuk, a másikat pedig "lazának" hagyjuk. Ez nyilvánvaló, mert az egyik láb súlyos veszteségekben lehet, hogy nem releváns, ha a másik erős nyereségben van.

A probléma ezzel a vizsgálattal az egyenként kellene felülvizsgálni (és napról napra) a műveletpárok alakulása, hogy naponta lássuk, mennyit adnak össze. Ez gyakorlatilag lehetetlen számomra. Ezt feltételezem negatív kirándulások (MAE-től) a lábak NE forduljon elő egyszerre, ami egészen reális. Megfontolom a kedvezőtlen forgatókönyv amelyben az egyik láb maximális negatív kiránduláson van, a másik pedig semmit sem pótol. Ez az egyszerűsítés segít nekem stop loss és azok is konzervatív számítások. A normális dolog az, hogy a MAE nak,-nek Terjedés legyen MINDIG alacsonyabb, mint a láb MAE veszteségekben. A vizsgálatokat a Elterjedt a mexikói peso és a kukorica között.

Ennek elmélyüléséhez fogunk különítsen el MAE-ket a művelet eredménye alapján. A nyertesek MAE és a vesztesek MAE .

Az alábbi ábra a nyereséggel végződő kereskedések negatív kirándulása „A nyertesek MAE”. Ha sapkát teszünk a 6000-es szint akkor csak van 2 olyan kereskedés, amelynek negatív kirándulása meghaladta a 6000 dollárt és nyereséggel végződött. Tehetünk egy veszteség megállítása ezen a ponton, és nem fogjuk megszakítani a műveletek normális fejlődését.

De ne feledje, hogy ez az EGYÉNI negatív kirándulás; vagyis a pár soha nem élheti meg ezt a negatív kirándulást. Elméletileg, amikor az egyik láb veszteséges, a másik profit lesz.

A legrosszabb esetben az egyik láb veszteséges lesz, a másik pedig nulla, nincs profit, tehát ahogy mondom, ezek vannak konzervatív számítások.

Az alábbiakban a A vesztesek MAE-je. Ez a rész különösen érdekel minket. Látni akar mennyit veszít egy kereskedelem a fejlődése során veszteséggel zárás előtt (egyéni).

Mivel soha nem lehet tudni, hogy a jelenlegi művelet nyereségként vagy veszteségként fog-e véget érni, mert ugyanabban a pontban állítottam be a küszöböt (-6000), és láthatja, hogy 5 kereskedés, amelyek veszteségek lesznek mivel negatív kirándulás miatt zárva lennének.

De még mindig megvan a probléma A Spread MAE-nek és az egyéni MAE-nek nincs sok tennivalója.

Lássunk néhány szimulációból származó adatot:

A Átlagos MAE az összes kereskedés összege a nyertesek és a vesztesek MAE összege, szorozva egyéni valószínűségükkel.

Tartsd észben, hogy nincs 50% -os nyertes és vesztes mert a történelmiek soha nem indulnak egyszerre és mindig több művelet lesz a történelemben, amely korábban kezdődik. Ezt kézzel kell kijavítani. Miután elkészült, és gyakorlati célokra a következőket fontolgathatjuk:

MAE (ALL) = MAE_Gan/2 + MAE_Per/2

Vagy mi ugyanaz:

2 x MAE (összes) = MAE_Gan + MAE_Per

Ez jól jön, mert most szűkíthetem a A vesztesek MAE-je és így:

Ha kapok egy kódot (már megvan ez, hehe), hadd engedjen számítsa ki az átlagos MAE értéket, dollárban, az összes műveletből jól, akkor csak nekem kell szorozzuk meg ezt az ábrát 2-vel és így van becslésem és a a vesztesek MAE felső határa.

Jelen esetben ezt mondhatnánk A vesztesek MAE értéke kevesebb lesz, mint 2 * 2393 = 4786 dollár.

Már van becslésünk a ÁTLAG MAE a vesztesek közül. De a szélsőséges értékek érdekelnek minket (stop loss-et keresünk), ezért most néhány fenti bekezdéssel utalok, ahol látjuk, hogy néhány 6000 dollár nagyon jó küszöb ez csak 2 egyéni nyertes ügyletet hagy ki.

Ezért hiszek abban a spread elvesztésének az átlagos MAE többszörösének kell lennie műveletek. Nyilvánvalóan a 2-nél nagyobb többszörös, hogy semmi sem jöhet szóba, csak kivételes esetekben, és ezért nem akadályozza meg a műveleteket abban, hogy a szokásos módon haladjanak.

Több teszt után arra az empirikus következtetésre jutottam, hogy a Veszteség megállítása a terjedés kell, hogy legyen 3 MAE átlagban található. Ez egyenértékű lenne a stop loss 3ATRs-nél irányított helyzethez. Így mindegyik spreadnek megvan a maga veszteség megállítása mit a belső kockázatától függ, ahogy lennie kell.

A jelen esetben (Súly/Kukorica) a veszteség megállítása értéke 3x2,393 = 7200 dollár vagy 5400 euró kerek számokban. Miután a terjedés a KÖZÖS veszteség meghaladja az 5400 eurót le kell zárnunk, mert nyilvánvaló, hogy vannak kivételes körülmények.

Ha most áttekintem a műveleteket, azt látom, hogy csak 7-nek (104-ből) volt a Az egyéni MAE meghaladja a 7200 dollárt. Bezárnánk azokat, amelyekben a közös MAE meghaladta ezt a 7200 veszteséget.

Mármint így csinálom a dolgokat Gondoskodom róla, hogy LOTE SOK, csak a műveletek 6,7% -ába avatkozom be, és nagy valószínűséggel kevesebb, mert ahogy elmagyaráztam a A magas egyéni MAE nem jelent semmit, ha a másik láb erős nyereségben van.

Lehet más módszer is a számítására megfelelő stop veszteség a terjedéshez, de csak ez jutott eszembe. Ehhez néhány egyszerűsítést kellett végrehajtanom, amely számomra ésszerűnek tűnik, mivel a számítások konzervatívak, és inkább túl óvatosnak, mint kockázatosnak számítok. A rendszerekkel elvégzett több ezer teszt után ezt mondja el nekem annál kevésbé avatkozik bele egy művelet fejlesztésébe, sokkal jobban.

Ebben a vonatkozásban a A Stop Loss messze van de egyenértékű a többi rendszerrel (3 MAE hasonló mennyiséget eredményez, mint 3 ATR irányított helyzetben). Ha egy spread 3-nál több MAE-t nyit, azt ki kell számolni; nem akarunk korlátlan kockázatot.

Ennek a tanulmánynak köszönhetően hozzáadhatjuk a terjedést is, amikor a negatív kirándulás meghaladja a 2 MAE-t, mert tudni fogjuk, hogy a spread rendkívül nyitott, és akkor a kockázat nagyon korlátozott, és a nagyon magas profitvárakozás.

Ha haladó vagy Amibroker Az a melléklet, amelyet elkészítettem a kódot kiszámítva Átlagos MAE dollárban. A kódot "olyan állapotban, kompromisszumok nélkül" adjuk meg, és emlékeztetlek benneteket, hogy az Amibroker támogatást az Amibroker biztosítja

AMIBROKER KÓD AZ ÁTLAGMÁRRA

// A FELTÉTELTAKARÓHOZ HOZZÁADANDÓ FÁJL // A BESZÁMOLÓ JELENTÉSHEZ

// AZ ÁTLAGOS MAE DOLLAROKBAN // OSCAR G. CAGIGAS.